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假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资

2020-03-05 16:27:00 河南公务员考试信息 //ha.huatu.com/gwy/ 文章来源：华图教育

假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（）。

A．-WoR*

B．-Wo（R*-u）

C．WoR*

D．Wo（R*-u）

正确答案：B

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