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已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是

2020-03-06 14:39:00 河南公务员考试信息 //ha.huatu.com/gwy/ 文章来源：华图教育

已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0048.

要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

正确答案：

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