2020-12-01 08:50:23 河南公务员考试网 //ha.huatu.com/gwy/ 文章来源:华图教育
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以下久期最长的是()
A. 9年期8%息票利率
B. 8年期零息票利率
C. 9年期零息票利率
D. 9年期10%息票利率
参考答案:C久期是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期。如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+
X1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]。零息债券的麦考利久期等于它们的到期时间。在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越短。故8年期零息票利率
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