2022-04-03 10:54:04 河南职业资格证考试网 //ha.huatu.com/zgz/ 文章来源:华图教育
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在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计,下列关于该模型中无风险利率的说法不正确的是( )。
A.无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B.无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率
C.无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率
D.无风险利率是指按连续复利计算的利率
【参考答案】C
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