2019-11-24 18:10:03 河南公务员考试网 //ha.huatu.com/gwy/ 文章来源:华图教育
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假设证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态,某证券的期望收益率为11%,其贝塔系数为2,市场组合的期望收益率为8%,则无风险利率为( )。
,A:4%
B:5%
C:6%
D:8%
答案
根据公式
=
+β(
-
)可得:11%=2(8%-
)+
,则
=5%,B项正确,当选;ACD项错误,排除。正确答案为B项。
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